卖出看跌期权(看跌期权盈利计算)

大家好,如果您还对卖出看跌期权不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享卖出看跌期权的知识,包括看跌期权盈利计算的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!本文目录仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别卖出看跌期权是什么概念看跌期权盈利计算买入看跌期权怎么盈利什么是看跌期权仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别1、权利金不同:卖出看涨期权一方得到权利金;

大家好,如果您还对卖出看跌期权不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享卖出看跌期权的知识,包括看跌期权盈利计算的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

本文目录

  1. 仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别
  2. 卖出看跌期权是什么概念
  3. 看跌期权盈利计算
  4. 买入看跌期权怎么盈利
  5. 什么是看跌期权

仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别

1、权利金不同:

卖出看涨期权一方得到权利金;买入看跌期权一方支付权利金。

2、风险不同:

卖出看涨期权承担无限风险(风险不可控制);买入看跌期权只承担有限的风险(如果价格上涨,不行权即可,损失的只是权利金)。

卖出看跌期权是什么概念

卖出看跌期权是期权交易中的一种操作,卖方出售给买方一个权利,即在未来某个时间以指定价格卖出某种标的资产的选择权。

如果标的资产的价格在期权到期时低于指定价格,则买方会行使这个选择权,卖方需要以指定价格购买标的资产。

因此,卖出看跌期权的操作者需要承担标的资产价格下跌带来的风险,但同时也能够获得期权权利金。

看跌期权盈利计算

题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权。

可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以下,则两份合约都将被执行。

总收益=(10200-X)+(X-10000)+(120-100)=220点2、恒指价格10000<X≤10200,则买入的看跌期权将被执行,而卖出的看跌期权不含内涵价值与时间价值。

总收益=(10200-X)+(120-100)=10220-X,因为10000<X≤10200,所以20≤总收益<2203、恒指价格X>10200,则两份期权都不含内涵价值与时间价值。

总收益=120-100=20点由此可见,空头看跌期权垂直套利的目的就是希望在熊市中获利,其最大可能盈利为(较高的执行价格-较低的执行价格+净权利金)。

另外,值得注意的是,这道题本身应该是有问题的。

正如分析所见,无论价格如何变动,投资者都稳稳地能有正的收益,这在完全市场条件下是不可能存在的,因为这种完全无风险的套利一旦存在,很快会被投资者发现。

问题出在期限相同的情况下,执行价格更高的看跌期权的权利金应该会比执行价格低的要求更高的权利金,这也符合风险与收益对等原则。

买入看跌期权怎么盈利

买进看跌期权的含义就是你拥有了在有效期(或者是到期日)内有权力按照期权的行权价把股票卖给发行期权的人。

如果股价下跌到比行权价更低,那么你可以在行权日通过二级市场上买入这个股票,然后按照约定行权价卖给对方。其中的差价减去你买期权的成本和买卖股票的手续费就是你的盈利。

什么是看跌期权

看跌期权是金融市场上的一种金融衍生工具之一,代表着一种买家持有合约能够在未来以特定价格向卖家卖出某种资产的权利看跌期权是基于预计市场价格的下跌而产生的一种套利策略通常情况下,当市场价格下跌到一定水平之后,买卖双方就可以在看跌期权上获取利润看跌期权是一种高风险、高回报的金融投资工具,只适合懂得风险控制和具有高度风险承受能力的投资者使用

好了,关于卖出看跌期权和看跌期权盈利计算的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

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